Asset allocation e ottimizzazione di portafoglio: tra teoria e applicazione

Zocche, Mariavittoria (A.A. 2015/2016) Asset allocation e ottimizzazione di portafoglio: tra teoria e applicazione. Tesi di Laurea in Statistica, LUISS Guido Carli, relatore Livia De Giovanni, pp. 76. [Bachelor's Degree Thesis]

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Abstract/Index

La "portfolio selection" di Markowitz. Fondamenti del modello media-varianza. Processo di ottimizzazione vincolata e frontiera efficiente. Modelli alternativi, CAPM, ATP e Black and Litterman. Intuizioni del modello di Black and Litterman. Il teorema di Bayes nel modello B&L. Applicazione dei modelli teorici. I rendimenti dei titoli del FTSE MIB. Introduzione delle views e dei rendimenti impliciti.

References

Bibliografia: pp. 74-75. Sitografia: p. 76.

Thesis Type: Bachelor's Degree Thesis
Institution: LUISS Guido Carli
Degree Program: Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18)
Chair: Statistica
Thesis Supervisor: De Giovanni, Livia
Academic Year: 2015/2016
Session: Autumn
Deposited by: Alessandro Perfetti
Date Deposited: 09 Mar 2017 09:12
Last Modified: 09 Mar 2017 09:12
URI: https://tesi.luiss.it/id/eprint/18158

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