Il downside risk: teoria e dinamiche di asset pricing
Galano, Vittorio (A.A. 2012/2013) Il downside risk: teoria e dinamiche di asset pricing. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 78. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Dal singolo asset alla nozione di portafoglio diversificato. La teoria di portafoglio moderna: allocazione ottima di portafoglio e dinamiche di asset pricing. La teoria di portafoglio post-moderna: allocazione ottima di portafoglio e dinamiche di asset pricing. Un’analisi empirica. Beta vs Downside Beta due misure di rischio sistematico a confronto.
References
Bibliografia: pp. 73-78.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Matematica finanziaria |
| Thesis Supervisor: | Foschini, Gabriella |
| Academic Year: | 2012/2013 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 04 Nov 2013 17:26 |
| Last Modified: | 19 May 2015 23:33 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/10508 |
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