Recenti evoluzioni dei modelli strutturali per la misurazione del rischio di credito

Dalla Torre, Martina (A.A. 2012/2013) Recenti evoluzioni dei modelli strutturali per la misurazione del rischio di credito. Tesi di Laurea in Economia delle aziende di credito, LUISS Guido Carli, relatore Gaia Barone, pp. 143. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Il rischio di credito. Misurare il rischio di credito: i modelli strutturali e la loro importanza. Dai limiti dei modelli strutturali classici alle recenti evoluzioni. Performance dei modelli strutturali durante la crisi finanziaria: alcune applicazioni.

References

Bibliografia: pp. 140-143.

Thesis Type: Master's Degree Thesis
Institution: LUISS Guido Carli
Degree Program: Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Business Management (LM-77)
Chair: Economia delle aziende di credito
Thesis Supervisor: Barone, Gaia
Thesis Co-Supervisor: Curcio, Domenico
Academic Year: 2012/2013
Session: Autumn
Deposited by: Alessandro Perfetti
Date Deposited: 21 Feb 2014 12:38
Last Modified: 19 May 2015 23:39
URI: https://tesi.luiss.it/id/eprint/11151

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