Interest rate swap per la copertura del rischio di tasso di interesse dei piani finanziari
Izzo, Michele (A.A. 2012/2013) Interest rate swap per la copertura del rischio di tasso di interesse dei piani finanziari. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Carlo Mottura, pp. 51. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Il mercato degli interest rate swap: dimensioni e caratteristiche. Rappresentazione formale e schema base per la valutazione di un contratto IRS "plain vanilla" in condizioni di mercato ideali. Utilizzo di un IRS per la costruzione di piani finanziari sintetici a tasso fisso o a tasso variabile.
References
Bibliografia: pp. 49-51.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Matematica finanziaria |
| Thesis Supervisor: | Mottura, Carlo |
| Academic Year: | 2012/2013 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 14 Mar 2014 16:01 |
| Last Modified: | 19 May 2015 23:41 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/11333 |
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