Credit default swap e crisi finanziaria: implicazioni dello strumento derivato ed analisi quantitativa della Bankrupcty di Lehman Brothers
La Rosa, Giuliano (A.A. 2013/2014) Credit default swap e crisi finanziaria: implicazioni dello strumento derivato ed analisi quantitativa della Bankrupcty di Lehman Brothers. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 63. [Bachelor's Degree Thesis]
Full text for this thesis not available from the repository.
Abstract/Index
CDS: “bet that blew up Wall Street. I credit default swap e la crisi finanziaria. Caso di studio Lehman Brothers-AIG.
References
Bibliografia: p. 63.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (17) |
| Chair: | Matematica finanziaria |
| Thesis Supervisor: | Foschini, Gabriella |
| Academic Year: | 2013/2014 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 09 Oct 2014 13:43 |
| Last Modified: | 19 May 2015 23:55 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/12795 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
 |
View Item |
