Stima di matrici di covarianza di elevate dimensioni con applicazione alla stima di portafoglio
Rogato, Mirko (A.A. 2013/2014) Stima di matrici di covarianza di elevate dimensioni con applicazione alla stima di portafoglio. Tesi di Laurea in Serie storiche ed econometria finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Tommaso Proietti, pp. 50. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Stima di portafoglio. Matrice di covarianza campionaria. Stimatori della matrice di covarianza. Modelli di shrinkage. Stimatore ottimale. Modello di shrinkage non lineare. Analisi empirica.
References
Bibliografia: p. 50.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Serie storiche ed econometria finanziaria |
| Thesis Supervisor: | Proietti, Tommaso |
| Thesis Co-Supervisor: | Fasano, Antonio |
| Academic Year: | 2013/2014 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 18 Dec 2014 10:39 |
| Last Modified: | 20 May 2015 00:00 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/13167 |
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