Analisi della volatilità di serie storiche: confronto tra il modello HAR e AR
Quaranta, Giovanni (A.A. 2013/2014) Analisi della volatilità di serie storiche: confronto tra il modello HAR e AR. Tesi di Laurea in Statistica, LUISS Guido Carli, relatore Gianluca Cubadda, pp. 58. [Bachelor's Degree Thesis]
Full text for this thesis not available from the repository.
Abstract/Index
Caratteristiche della volatilità. I modelli autoregressivi. Analisi empirica dei dati.
References
Bibliografia: pp. 57-58.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (17) |
| Chair: | Statistica |
| Thesis Supervisor: | Cubadda, Gianluca |
| Academic Year: | 2013/2014 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 19 Jan 2015 14:07 |
| Last Modified: | 20 May 2015 00:01 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/13283 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
 |
View Item |
