La valutazione del rischio di mercato tramite i modelli VaR: analisi attraverso il metodo parametrico dell'evoluzione del rischio di un portafoglio di titoli di Stato italiani nelle varie fasi della crisi dei debiti sovrani in area euro
Frabotta, Emanuele (A.A. 2013/2014) La valutazione del rischio di mercato tramite i modelli VaR: analisi attraverso il metodo parametrico dell'evoluzione del rischio di un portafoglio di titoli di Stato italiani nelle varie fasi della crisi dei debiti sovrani in area euro. Tesi di Laurea in Economia dei mercati e degli intermediari finanziari, LUISS Guido Carli, relatore Francesco Cerri, pp. 116. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Le variabili casuali discrete. Le medie mobili. Il rischio di mercato. La crisi dei debiti sovrani.
References
Bibliografia: pp. 115-116.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Economia dei mercati e degli intermediari finanziari |
| Thesis Supervisor: | Cerri, Francesco |
| Academic Year: | 2013/2014 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 18 Feb 2015 12:52 |
| Last Modified: | 20 May 2015 00:04 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/13525 |
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