La stima della probabilità di default secondo il modello di Merton

Taddeo, Francesca (A.A. 2013/2014) La stima della probabilità di default secondo il modello di Merton. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), LUISS Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 130. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Il rischio di credito. Metodi di stima della PD: probabilità di default. Test sul modello di Merton.

Bibliografia: pp. 124-126. Sitografia: pp. 127-130.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	LUISS Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito)
Thesis Supervisor:	Curcio, Domenico
Thesis Co-Supervisor:	Fasano, Antonio
Academic Year:	2013/2014
Session:	Extraordinary
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	06 Aug 2015 13:27
Last Modified:	06 Aug 2015 13:27
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/14451

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