Modelli VaR per la valutazione del rischio di un portafoglio di attività finanziarie
Gramiccioli, Alessandro (A.A. 2013/2014) Modelli VaR per la valutazione del rischio di un portafoglio di attività finanziarie. Tesi di Laurea in Metodi quantitativi per l'economia e il management, LUISS Guido Carli, relatore Paola Fersini, pp. 56. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Il risk management. Il value at risk: concetti regionali. Approccio parametrico. La simulazione storica. Il modello VaR con simulazione Monte Carlo. Confronto tra casi empirici e dati reali.
References
Bibliografia: p. 56.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Business Management (LM-77) |
| Chair: | Metodi quantitativi per l'economia e il management |
| Thesis Supervisor: | Fersini, Paola |
| Thesis Co-Supervisor: | Carleo, Alessandra |
| Academic Year: | 2013/2014 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 11 Sep 2015 08:05 |
| Last Modified: | 11 Sep 2015 08:05 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/14511 |
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