Modelli econometrici nella valutazione del rischio finanziario
Totaro, Stefania (A.A. 2006/2007) Modelli econometrici nella valutazione del rischio finanziario. Tesi di Laurea in Econometria (corso progredito), LUISS Guido Carli, relatore Giuseppe Arbia, pp. 85. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Dalla teoria del portafoglio al VaR. La “local valuation”: soluzioni alternative all’ipotesi di normalità. La “full valuation”: il VaR bivariato e il downside beta.
References
Bibliografia: p. 85.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (64/S) |
| Chair: | Econometria (corso progredito) |
| Thesis Supervisor: | Arbia, Giuseppe |
| Thesis Co-Supervisor: | Vallanti, Giovanna |
| Academic Year: | 2006/2007 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Maria Teresa Nisticò |
| Date Deposited: | 23 Feb 2011 17:10 |
| Last Modified: | 11 Dec 2017 13:14 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/1579 |
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