Modelli di portfolio optimization basati sul value at risk: applicazione empirica su titoli del mercato statunitense
D'Auria, Bruno (A.A. 2014/2015) Modelli di portfolio optimization basati sul value at risk: applicazione empirica su titoli del mercato statunitense. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), LUISS Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 114. [Master's Degree Thesis]
|
PDF (Full text)
Download (23MB) | Preview |
|
|
PDF (Sintesi)
Download (1MB) | Preview |
Abstract/Index
Modelli valuea at risk per la misurazione del rischio di mercato. Applicazione dei metodi di value at risk alla portfolio optimization. Analisi empirica sui titoli del Dow Jones industrial average.
References
Bibliografia: pp. 113-114.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito) |
| Thesis Supervisor: | Curcio, Domenico |
| Thesis Co-Supervisor: | Carmassi, Jacopo |
| Academic Year: | 2014/2015 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 31 Mar 2016 09:35 |
| Last Modified: | 31 Mar 2016 09:35 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/15901 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
 |
View Item |
