Metodo Monte Carlo per il pricing di opzioni esotiche
Bozzo, Antonio (A.A. 2014/2015) Metodo Monte Carlo per il pricing di opzioni esotiche. Tesi di Laurea in Financial and credit derivatives, LUISS Guido Carli, relatore Federico Calogero Nucera, pp. 104. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Modelli base per il pricing di opzioni. Metodo Monte Carlo. Applicazioni con log-normalità del sottostante. Tecniche di riduzione della varianza: metodologie e focus su opzioni put down-and-out.
References
Bibliografia: pp. 103-104.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Financial and credit derivatives |
| Thesis Supervisor: | Nucera, Federico Calogero |
| Thesis Co-Supervisor: | Curcio, Domenico |
| Academic Year: | 2014/2015 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 23 Jun 2016 13:25 |
| Last Modified: | 23 Jun 2016 13:25 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/16445 |
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