Metodo Monte Carlo per il pricing di opzioni esotiche

Bozzo, Antonio (A.A. 2014/2015) Metodo Monte Carlo per il pricing di opzioni esotiche. Tesi di Laurea in Financial and credit derivatives, LUISS Guido Carli, relatore Federico Calogero Nucera, pp. 104. [Master's Degree Thesis]

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Modelli base per il pricing di opzioni. Metodo Monte Carlo. Applicazioni con log-normalità del sottostante. Tecniche di riduzione della varianza: metodologie e focus su opzioni put down-and-out.


Bibliografia: pp. 103-104.

Thesis Type: Master's Degree Thesis
Institution: LUISS Guido Carli
Degree Program: Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair: Financial and credit derivatives
Thesis Supervisor: Nucera, Federico Calogero
Thesis Co-Supervisor: Curcio, Domenico
Academic Year: 2014/2015
Session: Extraordinary
Deposited by: Alessandro Perfetti
Date Deposited: 23 Jun 2016 13:25
Last Modified: 23 Jun 2016 13:25


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