Solvency 2.: lo studio del volatility adjustment e la costruzione della curva dei tassi
Garofalo, Giuliana (A.A. 2015/2016) Solvency 2.: lo studio del volatility adjustment e la costruzione della curva dei tassi. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria (corso progredito), LUISS Guido Carli, relatore Gennaro Olivieri, pp. 114. [Master's Degree Thesis]
|
PDF (Full text)
Download (4MB) | Preview |
Abstract/Index
Premessa sull'adozione di Solvency II. Solvency II: i long term guarantee assessment. L'analisi del volatility adjustment.
References
Bibliografia: pp. 84-86.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Business Accounting (LM-77) |
| Chair: | Matematica finanziaria (corso progredito) |
| Thesis Supervisor: | Olivieri, Gennaro |
| Thesis Co-Supervisor: | Fersini, Paola |
| Academic Year: | 2015/2016 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 03 Nov 2016 14:35 |
| Last Modified: | 03 Nov 2016 14:35 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/17177 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
 |
View Item |
