La misurazione del rischio di liquidità del mercato: modelli teorici e applicazioni empiriche

Berger, Simone (A.A. 2015/2016) La misurazione del rischio di liquidità del mercato: modelli teorici e applicazioni empiriche. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), LUISS Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 139. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Il rischio di liquidità e la crisi dei mutui subprime. La regolamentazione del rischio di liquidità. La stima del rischio di liquidità: metodologia e analisi empirica.

References

Bibliografia: pp. 97-102. Sitografia: p. 103.

Thesis Type: Master's Degree Thesis
Institution: LUISS Guido Carli
Degree Program: Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair: Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito)
Thesis Supervisor: Curcio, Domenico
Thesis Co-Supervisor: Mazzoni, Giancarlo
Academic Year: 2015/2016
Session: Autumn
Deposited by: Alessandro Perfetti
Date Deposited: 28 Mar 2017 09:34
Last Modified: 28 Mar 2017 09:34
URI: https://tesi.luiss.it/id/eprint/18564

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