Simulazioni Monte Carlo per il calcolo del VaR di un portafoglio bancario: il modello CreditMetrics
Colasanti, Franco (A.A. 2015/2016) Simulazioni Monte Carlo per il calcolo del VaR di un portafoglio bancario: il modello CreditMetrics. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), LUISS Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 131. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Il rischio di credito. Le banche e i crediti deteriorati. Il modello CreditMetrics, il VaR e le simulazioni Monte Carlo. L’approccio delle migrazioni: il modello CreditMetrics. L'analisi empirica. Il portafoglio.
References
Bibliografia e sitografia: pp. 93-94.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito) |
| Thesis Supervisor: | Curcio, Domenico |
| Thesis Co-Supervisor: | Barone, Emilio |
| Academic Year: | 2015/2016 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 28 Mar 2017 10:18 |
| Last Modified: | 28 Mar 2017 10:18 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/18567 |
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