La misurazione del rischio sistemico: un'applicazione della metodologia della systemic expected shortfall
Colimegno, Luca (A.A. 2015/2016) La misurazione del rischio sistemico: un'applicazione della metodologia della systemic expected shortfall. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), LUISS Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 109. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Il rischio sistemico. Il rischio sistemico in letteratura. I "falsi difetti" ed i limiti reali del VaR. Misurare il rischio sistemico. Il modello della systemic expected shortfall. Analisi empirica. La crisi del debito pubblico europeo.
References
Bibliografia: p. 109.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito) |
| Thesis Supervisor: | Curcio, Domenico |
| Thesis Co-Supervisor: | Mazzoni, Giancarlo |
| Academic Year: | 2015/2016 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 28 Mar 2017 10:35 |
| Last Modified: | 28 Mar 2017 10:35 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/18568 |
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