Il pricing di alcune opzioni finanziarie: analisi di alcuni contratti innovativi
Rubino, Luigi (A.A. 2006/2007) Il pricing di alcune opzioni finanziarie: analisi di alcuni contratti innovativi. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria (corso progredito), LUISS Guido Carli, relatore Maria Sole Staffa, pp. 143. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
La valutazione dei contratti d’opzione. Opzioni multi-asset. Opzioni multi-asset con caratteristiche path-dependent. Opzioni e correlazione. Valutazione di opzioni quanto americane.
References
Bibliografia: pp. 139-143.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Business Management (84/S) |
| Chair: | Matematica finanziaria (corso progredito) |
| Thesis Supervisor: | Staffa, Maria Sole |
| Thesis Co-Supervisor: | Campana, Antonella |
| Academic Year: | 2006/2007 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Maria Teresa Nisticò |
| Date Deposited: | 09 Mar 2011 20:13 |
| Last Modified: | 19 May 2015 22:33 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/1867 |
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