Il pricing delle opzioni esotiche
Di Iorio, Matteo (A.A. 2015/2016) Il pricing delle opzioni esotiche. Tesi di Laurea in Financial and credit derivatives, LUISS Guido Carli, relatore Federico Calogero Nucera, pp. 97. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
La valutazione delle opzioni esotiche. Il metodo Montecarlo. Le opzioni esotiche. Le opzioni path independent. Applicazione delle tecniche di pricing alle opzioni asiatiche. Focus: analisi di sensitività del prezzo di un'arithmetic average asian option.
References
Bibliografia: pp. 76-77.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Financial and credit derivatives |
| Thesis Supervisor: | Nucera, Federico Calogero |
| Thesis Co-Supervisor: | Borri, Nicola |
| Academic Year: | 2015/2016 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 01 Jun 2017 10:00 |
| Last Modified: | 01 Jun 2017 10:00 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/18801 |
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