Analisi dei modelli interni di rating per la stima dei credit risk weighted asset: profili giuridici e applicazione nelle banche
Pezzella, Giuliano (A.A. 2015/2016) Analisi dei modelli interni di rating per la stima dei credit risk weighted asset: profili giuridici e applicazione nelle banche. Tesi di Laurea in Diritto dei mercati e degli intermediari finanziari (corso progredito), LUISS Guido Carli, relatore Mirella Pellegrini, pp. 121. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Disposizioni sul modello interno di rating nella CRR ed applicazione per il calcolo dei risk weighted assets. L'applicazione dei modelli di stima dei parametri dei credit RWA: EAD, PD e LGD. Intervento normativo EBA sulla valutazione del deafult dei debitori: guidelines e RTS.
References
Bibliografia: pp. 96-99.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Diritto dei mercati e degli intermediari finanziari (corso progredito) |
| Thesis Supervisor: | Pellegrini, Mirella |
| Thesis Co-Supervisor: | Lucantoni, Paola |
| Academic Year: | 2015/2016 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 01 Jun 2017 12:50 |
| Last Modified: | 01 Jun 2017 12:50 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/18807 |
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