Value at risk ed expected shortfall: un'analisi di accuratezza tra misure del rischio
Miccolis, Pietro (A.A. 2015/2016) Value at risk ed expected shortfall: un'analisi di accuratezza tra misure del rischio. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), LUISS Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 101. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Value at risk ed expected shortfall. Modelli di stima del VaR e dell’ES. Regolamentazione-Basilea. Basilea I-coefficiente patrimoniale. Studio dell'accuratezza.
References
Bibliografia e sitografia: pp. 82-84.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito) |
| Thesis Supervisor: | Curcio, Domenico |
| Thesis Co-Supervisor: | Mazzoni, Giancarlo |
| Academic Year: | 2015/2016 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 01 Jun 2017 14:12 |
| Last Modified: | 01 Jun 2017 14:12 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/18813 |
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