Misure di rischio: proprietà, normativa e applicazione
Saraz, Adriano (A.A. 2015/2016) Misure di rischio: proprietà, normativa e applicazione. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria (corso progredito), LUISS Guido Carli, relatore Sara Biagini, pp. 119. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Il Var: caratteristiche, calcolo, utilizzi. Le critiche al Var. La normativa: gli accordi di Basilea. Monte Carlo Var. Lo schema base del Monte Carlo Var.
References
Bibliografia: pp. 95-97.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Business Accounting (LM-77) |
| Chair: | Matematica finanziaria (corso progredito) |
| Thesis Supervisor: | Biagini, Sara |
| Thesis Co-Supervisor: | Fersini, Paola |
| Academic Year: | 2015/2016 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 12 Jun 2017 07:10 |
| Last Modified: | 12 Jun 2017 07:10 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/18914 |
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