I modelli multifattoriali applicati a prodotti smart beta
Prà, Davide (A.A. 2016/2017) I modelli multifattoriali applicati a prodotti smart beta. Tesi di Laurea in Tecniche di borsa, LUISS Guido Carli, relatore Claudio Boido, pp. 51. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Modelli multifattoriali di pricing dei titoli. Critiche al modello tradizionale di Markowitz ed al CAPM. Factor investing. Investimento smart beta (definizione ed origini). Costruzione di indici multifattoriali ed ETF smart beta. Confronto tra indici.
References
Bibliografia e riassunto: pp. 42-43.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Tecniche di borsa |
| Thesis Supervisor: | Boido, Claudio |
| Academic Year: | 2016/2017 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 03 Oct 2017 13:59 |
| Last Modified: | 03 Oct 2017 13:59 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/19432 |
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