Arbitraggi e put-call symmetry per le currency options
Cianci, Ilario (A.A. 2016/2017) Arbitraggi e put-call symmetry per le currency options. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Gaia Barone, pp. 59. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Derivati: forwards, swaps e opzioni. Hedging, speculazione e arbitraggio. Opzioni e arbitraggio. Variabili d'influenza per call e puts. Put-call symmetry. Put-call symmetry: un caso particolare.
References
Bibliografia: p. 58. Sitografia: p. 59.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Matematica finanziaria |
| Thesis Supervisor: | Barone, Gaia |
| Academic Year: | 2016/2017 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 03 Oct 2017 14:38 |
| Last Modified: | 03 Oct 2017 14:38 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/19434 |
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