Le metodologie di misurazione dell'esposizione al rischio di tasso di interesse del banking book: sviluppo e backtesting
Lorusso, Matteo (A.A. 2016/2017) Le metodologie di misurazione dell'esposizione al rischio di tasso di interesse del banking book: sviluppo e backtesting. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), LUISS Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 187. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Individuazione, misurazione e gestione del rischio di tasso di interesse nel banking book. Lo schema regolamentare del rischio di tasso di interesse nel banking book. Sviluppo e backtesting delle metodologie di misurazione regolamenteri e interne su un campione di 136 banche italiane.
References
Bibliografia: pp. 149-155.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito) |
| Thesis Supervisor: | Curcio, Domenico |
| Thesis Co-Supervisor: | Vitale, Paolo |
| Academic Year: | 2016/2017 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 15 May 2018 17:25 |
| Last Modified: | 15 May 2018 17:25 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/21006 |
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