Delta hedging ottimale delle opzioni
Piredda, Graziano (A.A. 2016/2017) Delta hedging ottimale delle opzioni. Tesi di Laurea in Asset management, LUISS Guido Carli, relatore Nicola Borri, pp. 62. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Trading su opzioni. Analisi del cambiamento della volatilità. Descrizione strumenti e dati utilizzati. Analisi serie storica per il calcolo dei coefficienti. Modelli a confronto. Spunti di approfondimento.
References
Bibliografia: pp. 60-61. Sitografia: p. 62.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Asset management |
| Thesis Supervisor: | Borri, Nicola |
| Thesis Co-Supervisor: | Nucera, Federico Calogero |
| Academic Year: | 2016/2017 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 21 Jun 2018 14:23 |
| Last Modified: | 21 Jun 2018 14:23 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/21442 |
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