Il rischio sistemico nelle banche: la marginal expected shortfall

Ercolino, Giovanni (A.A. 2017/2018) Il rischio sistemico nelle banche: la marginal expected shortfall. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), LUISS Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 106. [Master's Degree Thesis]

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Il rischio bancario. Definizione di rischio sistematico. Misurazione del rischio sistemico. Analisi empirica. Il modello empirico.

Bibliografia e sitografia: pp. 84-86.

Thesis Type:	Master's Degree Thesis
Institution:	LUISS Guido Carli
Degree Program:	Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair:	Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito)
Thesis Supervisor:	Curcio, Domenico
Thesis Co-Supervisor:	Mazzoni, Giancarlo
Academic Year:	2017/2018
Session:	Summer
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	17 Jan 2019 11:17
Last Modified:	17 Jan 2019 11:17
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/21948

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