Il rischio di mercato, VaR e expected shortfall: simulazione di back-testing

Maglione, Marco (A.A. 2017/2018) Il rischio di mercato, VaR e expected shortfall: simulazione di back-testing. Tesi di Laurea in Risk management and compliance, LUISS Guido Carli, relatore Giancarlo Mazzoni, pp. 117. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Il rischio sistematico. Rischio di mercato: misurazione. Proprietà delle misure di rischio. Analisi empirica, calcolo di VaR ed ES. Backtesting. Analisi empirica, backtesting.

References

Bibliografia e sitografia: pp. 104-105.

Thesis Type: Master's Degree Thesis
Institution: LUISS Guido Carli
Degree Program: Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair: Risk management and compliance
Thesis Supervisor: Mazzoni, Giancarlo
Thesis Co-Supervisor: Curcio, Domenico
Academic Year: 2017/2018
Session: Summer
Deposited by: Alessandro Perfetti
Date Deposited: 17 Jan 2019 13:21
Last Modified: 17 Jan 2019 13:21
URI: https://tesi.luiss.it/id/eprint/21955

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