Il rischio di mercato, VaR e expected shortfall: simulazione di back-testing
Maglione, Marco (A.A. 2017/2018) Il rischio di mercato, VaR e expected shortfall: simulazione di back-testing. Tesi di Laurea in Risk management and compliance, LUISS Guido Carli, relatore Giancarlo Mazzoni, pp. 117. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Il rischio sistematico. Rischio di mercato: misurazione. Proprietà delle misure di rischio. Analisi empirica, calcolo di VaR ed ES. Backtesting. Analisi empirica, backtesting.
References
Bibliografia e sitografia: pp. 104-105.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Risk management and compliance |
| Thesis Supervisor: | Mazzoni, Giancarlo |
| Thesis Co-Supervisor: | Curcio, Domenico |
| Academic Year: | 2017/2018 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 17 Jan 2019 13:21 |
| Last Modified: | 17 Jan 2019 13:21 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/21955 |
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