Storia dei tassi d'interesse negativi: analisi dei payoff di contratti finanziari a tasso variabile e di derivati tradizionali
Moscarelli, Matteo (A.A. 2017/2018) Storia dei tassi d'interesse negativi: analisi dei payoff di contratti finanziari a tasso variabile e di derivati tradizionali. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, LUISS Guido Carli, relatore Carlo Domenico Mottura, pp. 56. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Il fenomeno dei tassi d'interesse negativi: le origini. Storia dei tassi di mercato. Tassi d'interesse negativi sui tassi offerti dalle altre banche centrali. Analisi dei payoff di contratti finanziari a tassi variabile: mutui e obbligazioni. Analisi di payoff di strumenti derivati tradizionali. Analisi dei payoff di un floorlets.
References
Bibliografia e sitografia: pp. 54-56.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Matematica finanziaria |
| Thesis Supervisor: | Mottura, Carlo Domenico |
| Academic Year: | 2017/2018 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 24 Jan 2019 08:11 |
| Last Modified: | 24 Jan 2019 08:11 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/22066 |
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