La capacità predittiva delle metodologie di valutazione del rischio di tasso di interesse del banking book: un'analisi di backtesting
Rodighiero, Chiara (A.A. 2017/2018) La capacità predittiva delle metodologie di valutazione del rischio di tasso di interesse del banking book: un'analisi di backtesting. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), LUISS Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 123. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
La governance e il framework regolamentare dell'IRRBB. Calcolo del capitale IRRBB e il processo di controllo prudenziale di Basilea. Metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse. Metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse. Evidenze empiriche: analisi di backtesting sulle performance della modellistica di riferimento. Metodologie interne per la stima dell'IRRBB.
References
Bibliografia: pp. 95-96.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito) |
| Thesis Supervisor: | Curcio, Domenico |
| Thesis Co-Supervisor: | Mazzoni, Giancarlo |
| Academic Year: | 2017/2018 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 11 Apr 2019 10:03 |
| Last Modified: | 11 Apr 2019 10:03 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/22967 |
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