La misurazione del rischio sistemico tramite la stima del CoVaR su un campione eterogeneo di istituzioni dell'Eurozona
Mureddu, Giacomo (A.A. 2017/2018) La misurazione del rischio sistemico tramite la stima del CoVaR su un campione eterogeneo di istituzioni dell'Eurozona. Tesi di Laurea in Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito), LUISS Guido Carli, relatore Domenico Curcio, pp. 146. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
La definizione di rischio sistemico. Il rischio sistemico e un rapporto con la finanza comportamentale. Perché regolare il settore finanziario. La crisi finanziaria 2007-2009 e Basilea III. Il CoVaR. Pregi e difetti del CoVaR.
References
Bibliografia: pp. 108-111.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Economia e gestione degli intermediari finanziari (corso progredito) |
| Thesis Supervisor: | Curcio, Domenico |
| Thesis Co-Supervisor: | Mazzoni, Giancarlo |
| Academic Year: | 2017/2018 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 11 Apr 2019 10:29 |
| Last Modified: | 11 Apr 2019 10:29 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/22972 |
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