Credit default swaps: valutazione con il modello di Hull e White
Rocci, Martina (A.A. 2007/2008) Credit default swaps: valutazione con il modello di Hull e White. Tesi di Laurea in Economia del mercato mobiliare, LUISS Guido Carli, relatore Emilio Barone, pp. 128. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
I derivati creditizi. modello di valutazione di un CDS secondo Hull e White. Modello di valutazione di un CDS con rischio di controllo secondo Hull White. Il caso Lehman Brothers ed il mercato dei credit default swaps.
References
Bibliografia: pp. 123-128.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (64/S) |
| Chair: | Economia del mercato mobiliare |
| Thesis Supervisor: | Barone, Emilio |
| Thesis Co-Supervisor: | Foschini, Gabriella |
| Academic Year: | 2007/2008 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 25 Mar 2011 15:42 |
| Last Modified: | 19 Jul 2018 08:33 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/2413 |
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