Fear indexes: il potere segnaletico degli indici di volatilità
Ferrara Santamaria, Andrea (A.A. 2017/2018) Fear indexes: il potere segnaletico degli indici di volatilità. Tesi di Laurea in Economia del mercato mobiliare, Luiss Guido Carli, relatore Emilio Barone, pp. 117. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Volatilità nella teoria. Volatilità implicita. Caratteristiche della implied volatility function ed analisi empiriche. Vix index. Costruzione del vix. Trade-off del fear index vix. Spiegazione del rischio nella teoria finanziaria.
References
Bibliografia: pp. 71-72.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Economia del mercato mobiliare |
| Thesis Supervisor: | Barone, Emilio |
| Thesis Co-Supervisor: | Casertano, Gaetano |
| Academic Year: | 2017/2018 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 30 Jul 2019 13:13 |
| Last Modified: | 30 Jul 2019 13:13 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/24322 |
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