Le strategie di investimento smart beta: un'alternativa ai tradizionali approcci passivi su azioni e obbligazioni
Braico, Alessandro (A.A. 2017/2018) Le strategie di investimento smart beta: un'alternativa ai tradizionali approcci passivi su azioni e obbligazioni. Tesi di Laurea in Equity markets and alternative investments, Luiss Guido Carli, relatore Paolo Vitale, pp. 98. [Master's Degree Thesis]
![[img]](http://tesi.luiss.it/style/images/fileicons/application_pdf.png) |
PDF (Full text)
Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy |
Abstract/Index
Smart beta, origini e caratteristiche. Il concetto di beta: il CAPM. Le strategie smart beta sul mercato azionario. Combinare i fattori, l'approccio multifattoriale. Smart beta su titoli obbligazionari. Strategie multifattoriali: obiettivi ed esempi. Critiche alle strategie smart beta.
References
Bibliografia e sitografia: pp. 77-79.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Equity markets and alternative investments |
| Thesis Supervisor: | Vitale, Paolo |
| Thesis Co-Supervisor: | Di Giorgio, Giorgio |
| Academic Year: | 2017/2018 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 01 Aug 2019 09:13 |
| Last Modified: | 01 Aug 2019 09:13 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/24328 |
Downloads
Downloads per month over past year
Repository Staff Only
 |
View Item |
