Pricing di opzioni europee: sviluppo del modello di black scholes e del metodo di Montecarlo su Python
Bonivento, Leonardo (A.A. 2018/2019) Pricing di opzioni europee: sviluppo del modello di black scholes e del metodo di Montecarlo su Python. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Gennaro Olivieri, pp. 67. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
I generatori di numeri pseudocasuali. Sequenze causali o pseudo-casuali? Dal modello binomiale al metodo Montecarlo per la valutazione del prezzo di opzioni europee su azioni. Metodo di Montecarlo. Python come strumento di calcolo del prezzo delle opzioni utilizzando black-scholes e Montecarlo. Web application dei codici Python.
References
Bibliografia: pp. 63-64.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Matematica finanziaria |
| Thesis Supervisor: | Olivieri, Gennaro |
| Academic Year: | 2018/2019 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 04 Feb 2020 14:31 |
| Last Modified: | 04 Feb 2020 14:31 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/25589 |
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