Cosa è successo alla volatilità durante la crisi finanziaria? Analisi statistica attraverso il modello HAR-RV
Domenichelli, Antonio (A.A. 2018/2019) Cosa è successo alla volatilità durante la crisi finanziaria? Analisi statistica attraverso il modello HAR-RV. Tesi di Laurea in Statistica, Luiss Guido Carli, relatore Gianluca Cubadda, pp. 34. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Caratteristiche delle serie finanziarie. I modelli per le previsioni delle serie finanziarie. La classe di modelli ARCH. Il modello. Il modello HAR-RV. Analisi empirica. Software e metodologia.
References
Bibliografia: pp. 29-33.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Statistica |
| Thesis Supervisor: | Cubadda, Gianluca |
| Academic Year: | 2018/2019 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 07 Feb 2020 10:15 |
| Last Modified: | 07 Feb 2020 10:15 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/25656 |
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