Modelli di previsione dei tassi di interesse: dall'approccio deterministico a quello stocastico

Manna, Armando (A.A. 2018/2019) Modelli di previsione dei tassi di interesse: dall'approccio deterministico a quello stocastico. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Nino Savelli, pp. 54. [Bachelor's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Ruolo dei tassi di interesse nel mondo obbligazionario e definizione dei principali indicatori di rischio. Teorema dell'immunizzazione finanziaria: approccio deterministico e approccio stocastico. Modello di Vasicek e modello di Cox, Ingersoll e Ross: analisi, simulazione e adattamento alla curva di mercato.

References

Bibliografia: p. 53.

Thesis Type: Bachelor's Degree Thesis
Institution: Luiss Guido Carli
Degree Program: Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18)
Chair: Matematica finanziaria
Thesis Supervisor: Savelli, Nino
Academic Year: 2018/2019
Session: Autumn
Deposited by: Alessandro Perfetti
Date Deposited: 12 Feb 2020 08:50
Last Modified: 12 Feb 2020 08:50
URI: https://tesi.luiss.it/id/eprint/25732

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