Ottimizzazione di portafoglio, capital asset pricing model e arbitrage pricing theory: un'analisi empirica sull'indice S&P 500
D'Ascoli, Andrea (A.A. 2018/2019) Ottimizzazione di portafoglio, capital asset pricing model e arbitrage pricing theory: un'analisi empirica sull'indice S&P 500. Tesi di Laurea in Teoria e gestione del portafoglio, Luiss Guido Carli, relatore Nicola Borri, pp. 121. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
La modern portfolio theory. La diversificazione: rischio idiosincratico e rischio sistematico. Dal CAPM all'arbitrage pricing theory. Critiche al CAPM e le estensioni del modello. Analisi empirica sull'indice S&P 500. CAPM test: regressione con un solo regressore.
References
Bibliografia e sitografia: pp. 103-104.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Teoria e gestione del portafoglio |
| Thesis Supervisor: | Borri, Nicola |
| Thesis Co-Supervisor: | Benigno, Pierpaolo |
| Academic Year: | 2018/2019 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 03 Apr 2020 13:28 |
| Last Modified: | 03 Apr 2020 13:28 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/26257 |
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