Asset managemnt, strategie di asset allocation: gli smart beta
Immediato, Mauro (A.A. 2018/2019) Asset managemnt, strategie di asset allocation: gli smart beta. Tesi di Laurea in Teoria e gestione del portafoglio, Luiss Guido Carli, relatore Nicola Borri, pp. 118. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
L'asset management ed il suo ruolo. Efficienza del mercato finanziario. Modellistica e strategie. Modelli multifattoriali e l'arbitrage pricing theory. Factors e investimento "smart". Nuove frontiere di investimento: gli smart beta. Tipi di strategie smart beta. Diffusione degli strumenti smart beta. Performance ed analisi degli indici smart beta MSCI.
References
Bibliografia: pp. 96-100. Sitografia: p. 101.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Teoria e gestione del portafoglio |
| Thesis Supervisor: | Borri, Nicola |
| Thesis Co-Supervisor: | Benigno, Pierpaolo |
| Academic Year: | 2018/2019 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 06 Apr 2020 08:48 |
| Last Modified: | 07 Apr 2020 07:33 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/26268 |
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