Hedging di un portafoglio attraverso l'utilizzo dei derivati
Di Filippo, Daniele (A.A. 2018/2019) Hedging di un portafoglio attraverso l'utilizzo dei derivati. Tesi di Laurea in Teoria e gestione del portafoglio, Luiss Guido Carli, relatore Nicola Borri, pp. 106. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
I contratti derivati. Principali tipologie. Rischi e strategie di hedging. Strategie di copertura per gli altri rischi. Analisi di una strategia di hedging in due diversi periodi. Strategia applicata in un diverso periodo storico.
References
Bibliografia: p. 87. Sitografia: p. 88.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
| Chair: | Teoria e gestione del portafoglio |
| Thesis Supervisor: | Borri, Nicola |
| Thesis Co-Supervisor: | Benigno, Pierpaolo |
| Academic Year: | 2018/2019 |
| Session: | Extraordinary |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 21 Sep 2020 12:10 |
| Last Modified: | 21 Sep 2020 12:10 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/27166 |
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