Solvency 2.: analisi del rischio tasso d’interesse e volatility adjustment
Bottaro, Mariacristina (A.A. 2019/2020) Solvency 2.: analisi del rischio tasso d’interesse e volatility adjustment. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Gennaro Olivieri, pp. 67. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Solvency II. I pilastri della direttiva solvency II. Definizione e calcolo della riserve tecniche. La struttura modulare per il calcolo dei requisiti patrimoniali. Rischio di inadempimento della controparte. Analisi del rischio di tasso. Valutare un’obbligazione: rischio di tasso. Implicazioni del metodo Smith-Wilson. Volatility adjustment. Applicazione pratica. Calcolo del SCR interest di un portafoglio obbligazionario lato attivi secondo standard formula e modello CIR.
References
Bibliografia e sitografia: pp. 65-67.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Matematica finanziaria |
| Thesis Supervisor: | Olivieri, Gennaro |
| Academic Year: | 2019/2020 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 11 Nov 2020 10:51 |
| Last Modified: | 11 Nov 2020 10:51 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/27577 |
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