Le opzioni: funzionamento e modelli di pricing

De Vincenzi, Marco (A.A. 2019/2020) Le opzioni: funzionamento e modelli di pricing. Tesi di Laurea in Economia dei mercati degli intermediari finanziari, Luiss Guido Carli, relatore Alfredo Pallini, pp. 48. [Bachelor's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Derivati e istituzioni. Storia del contratto di opzione. L'indice di volatilità VIX. Il contratto di opzione. I tipi di opzione. Alcune strategie per il trading di opzioni. Pricing delle opzioni. Il metodo Monte Carlo: tecnica e applicazione in MATLAB.

References

Bibliografia e sitografia: pp. 45-46.

Thesis Type: Bachelor's Degree Thesis
Institution: Luiss Guido Carli
Degree Program: Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18)
Chair: Economia dei mercati degli intermediari finanziari
Thesis Supervisor: Pallini, Alfredo
Academic Year: 2019/2020
Session: Summer
Deposited by: Alessandro Perfetti
Date Deposited: 16 Nov 2020 11:32
Last Modified: 16 Nov 2020 11:32
URI: https://tesi.luiss.it/id/eprint/27617

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