Esposito, Salvatore (A.A. 2019/2020) Il rischio di tasso di interesse e un'analisi di immunizzazione finanziaria. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Gabriella Foschini, pp. 88. [Bachelor's Degree Thesis]

PDF (Full text) Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract/Index

Concetti di base. Indici di valore: calcolo del prezzo di un titolo. Sensibilità dei prezzi al tasso di interesse. Indici temporali dei flussi di cassa. Immunizzazione finanziaria. La definizione di immunizzazione finanziaria classica. Le implicazioni del teorema di Fisher e Weil. teorema di immunizzazione a minimo rischio: Fong e Vasicek. Costruzione di un portafoglio. Verifica empirica sulla tenuta del portafoglio immunizzato. Ipotesi shift additivo di diversa ampiezza sulle le curve dei tassi OIS e dei rendimenti BTP.

References

Bibliografia: pp. 87-88.

Thesis Type:	Bachelor's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18)
Chair:	Matematica finanziaria
Thesis Supervisor:	Foschini, Gabriella
Academic Year:	2019/2020
Session:	Summer
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	16 Nov 2020 11:47
Last Modified:	16 Nov 2020 11:47
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/27620

Downloads

Repository Staff Only

View Item