Verifica empirica del capital asset pricing model nel mercato italiano
Di Rocco, Riccardo (A.A. 2019/2020) Verifica empirica del capital asset pricing model nel mercato italiano. Tesi di Laurea in Statistica, Luiss Guido Carli, relatore Gianluca Cubadda, pp. 30. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Fondamenti teorici del capital asset pricing model. Calcolo del rischio e del rendimento. Rendimento e rischio di portafoglio azionari: il concetto di diversificazione. Verifica empirica del capital asset pricing. Verifica empirica mediante modelli statistici.
References
Bibliografia e sitografia: pp. 28-30.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Statistica |
| Thesis Supervisor: | Cubadda, Gianluca |
| Academic Year: | 2019/2020 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 24 Nov 2020 14:33 |
| Last Modified: | 24 Nov 2020 14:33 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/27676 |
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