Modelli di valutazione del rendimento atteso dell'equity: confronto teorico e pratico tra CAPM e Fama French con tre fattori
Tortoriello, Davide (A.A. 2019/2020) Modelli di valutazione del rendimento atteso dell'equity: confronto teorico e pratico tra CAPM e Fama French con tre fattori. Tesi di Laurea in Finanza aziendale, Luiss Guido Carli, relatore Raffaele Oriani, pp. 73. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Rischio e rendimento. Introduzione al rischio e al rendimento: risk free e premio per il rischio secondo l'evidenza empirica. Modelli di pricing del capitale: CAPM e modello di Fama French. Oltre 20 anni di critiche al CAPM: dalla versione di Black alle innovazioni di Fama French. L'eredità lasciata dal modello a tre fattori: alcune risposte e domande ancora aperte. Verifica empirica del costo dell'equity secondo CAPM e Fama French. Problematiche applicative nella stima del costo dell'equity. Analisi del campione e risultati del costo dell'equity.
References
Bibliografia: pp. 71-73.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Finanza aziendale |
| Thesis Supervisor: | Oriani, Raffaele |
| Academic Year: | 2019/2020 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 25 Nov 2020 09:21 |
| Last Modified: | 25 Nov 2020 09:21 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/27687 |
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