Strategie di arbitraggio e mercati finanziari: il caso dell'arbitraggio triangolare
Fortunato, Chiara (A.A. 2019/2020) Strategie di arbitraggio e mercati finanziari: il caso dell'arbitraggio triangolare. Tesi di Laurea in Matematica finanziaria, Luiss Guido Carli, relatore Marilena Sibillo, pp. 57. [Bachelor's Degree Thesis]
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Abstract/Index
L'arbitraggio nei mercati finanziari. Parametri di valutazione del mercato. La teoria del mercato efficiente. Strategie di arbitraggio con strumenti finanziari derivati. i contratti forwards e futures. I contratti swaps. L'arbitraggio triangolare. L'arbitraggio valutario. L'arbitraggio triangolare.
References
Bibliografia: pp. 54-55. Sitografia: p. 56.
| Thesis Type: | Bachelor's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | Luiss Guido Carli |
| Degree Program: | Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18) |
| Chair: | Matematica finanziaria |
| Thesis Supervisor: | Sibillo, Marilena |
| Academic Year: | 2019/2020 |
| Session: | Summer |
| Deposited by: | Alessandro Perfetti |
| Date Deposited: | 27 Nov 2020 07:36 |
| Last Modified: | 27 Nov 2020 07:36 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/27715 |
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