Tecniche di negoziazione algoritmica e integrità del mercato: l’high frequency trading
Marchesini, Ludovico (A.A. 2019/2020) Tecniche di negoziazione algoritmica e integrità del mercato: l’high frequency trading. Tesi di Laurea in Diritto dei mercati e degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Mirella Pellegrini, pp. 113. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Evoluzione del trading ad alta frequenza: punti di forza, punti deboli e dimensioni del fenomeno. Le principali strategie del trading ad alta frequenza. Le strategie messe in atto dai sistemi di trading ad alta frequenza (HFT). Il fenomeno HFT in termini qualitativi e quantitativi: una verifica empirica. I rischi associati all’utilizzo dell’HFT e la regolamentazione introdotta nell’Unione europea e negli USA. Analisi di alcune problematiche di natura empirica: il mirror trading. Le problematiche legali legate alla pratica del mirror trading.
References
Bibliografia: pp. 93-95. Sitografia: p. 96.
Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
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Institution: | Luiss Guido Carli |
Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56) |
Chair: | Diritto dei mercati e degli intermediari finanziari (corso progredito) |
Thesis Supervisor: | Pellegrini, Mirella |
Thesis Co-Supervisor: | Lucantoni, Paola |
Academic Year: | 2019/2020 |
Session: | Summer |
Deposited by: | Alessandro Perfetti |
Date Deposited: | 22 Jan 2021 11:09 |
Last Modified: | 22 Jan 2021 11:09 |
URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/28166 |
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