Tecniche di negoziazione algoritmica e integrità del mercato: l’high frequency trading

Marchesini, Ludovico (A.A. 2019/2020) Tecniche di negoziazione algoritmica e integrità del mercato: l’high frequency trading. Tesi di Laurea in Diritto dei mercati e degli intermediari finanziari (corso progredito), Luiss Guido Carli, relatore Mirella Pellegrini, pp. 113. [Master's Degree Thesis]

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Abstract/Index

Evoluzione del trading ad alta frequenza: punti di forza, punti deboli e dimensioni del fenomeno. Le principali strategie del trading ad alta frequenza. Le strategie messe in atto dai sistemi di trading ad alta frequenza (HFT). Il fenomeno HFT in termini qualitativi e quantitativi: una verifica empirica. I rischi associati all’utilizzo dell’HFT e la regolamentazione introdotta nell’Unione europea e negli USA. Analisi di alcune problematiche di natura empirica: il mirror trading. Le problematiche legali legate alla pratica del mirror trading.

References

Bibliografia: pp. 93-95. Sitografia: p. 96.

Thesis Type: Master's Degree Thesis
Institution: Luiss Guido Carli
Degree Program: Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (LM-56)
Chair: Diritto dei mercati e degli intermediari finanziari (corso progredito)
Thesis Supervisor: Pellegrini, Mirella
Thesis Co-Supervisor: Lucantoni, Paola
Academic Year: 2019/2020
Session: Summer
Deposited by: Alessandro Perfetti
Date Deposited: 22 Jan 2021 11:09
Last Modified: 22 Jan 2021 11:09
URI: https://tesi.luiss.it/id/eprint/28166

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