La calibrazione delle correlazioni nel modello CreditMetrics: evidenze sul mercato italiano
De Marco, Francesco (A.A. 2007/2008) La calibrazione delle correlazioni nel modello CreditMetrics: evidenze sul mercato italiano. Tesi di Laurea in Economia degli intermediari finanziari (corso progredito), LUISS Guido Carli, relatore Cristiano Zazzara, pp. 83. [Master's Degree Thesis]
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Abstract/Index
Il modello Merto. Il modello CreditMetrics. La calibrazione delle correlazioni nel modello CreditMetric. Analisi empirica. Stima delle correlazioni per le imprese non finanziarie italiane. Il nuovo accordo di Basilea e il capitale minimo obbligatorio.
References
Bibliografia: pp. 79-81.
| Thesis Type: | Master's Degree Thesis |
|---|---|
| Institution: | LUISS Guido Carli |
| Degree Program: | Master's Degree Programs > Master's Degree Program in Economics and Finance (64/S) |
| Chair: | Economia degli intermediari finanziari (corso progredito) |
| Thesis Supervisor: | Zazzara, Cristiano |
| Thesis Co-Supervisor: | Milano, Fulvio |
| Academic Year: | 2007/2008 |
| Session: | Autumn |
| Deposited by: | Users 485 not found. |
| Date Deposited: | 01 Apr 2011 14:23 |
| Last Modified: | 15 Dec 2017 10:21 |
| URI: | https://tesi.luiss.it/id/eprint/2853 |
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