Albamonte, Federico (A.A. 2019/2020) Analisi empirica sulla sussistenza delle tre forme di efficienza informativa nei mercati finanziari. Tesi di Laurea in Economia dei mercati e degli intermediari finanziari, Luiss Guido Carli, relatore Mario Comana, pp. 93. [Bachelor's Degree Thesis]

PDF (Full text) Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract/Index

La forma debole. I test sull’efficienza in forma debole. La finanza comportamentale. L’efficienza informativa in forma debole nel mercato itali. La forma semi-forte. Prove della reazione dei prezzi in seguito alla diffusione di nuove informazioni: la metodologia dell’event study. Le anomalie di mercato. Valutare le anomalie: inefficienze o premi per il rischio? Anomalie di mercato e test sulla forma semi-forte nel mercato italiano. La valutazione della performance dei fondi di investimento come metodo indiretto di analisi dell’efficienza in forma semi-forte dei mercati finanziari. Un metodo di indagine alternativo: i fondi di investimento battono il mercato? Performance dei fondi comuni di investimento italiani. La forma forte. Studi sulla redditività dell’insider trading. L’efficienza informativa in forma forte nel mercato italiano. Qual è la forma di efficienza presente sui mercati?

References

Bibliografia e sitografia: pp. 86-93.

Thesis Type:	Bachelor's Degree Thesis
Institution:	Luiss Guido Carli
Degree Program:	Bachelor's Degree Programs > Bachelor's Degree Program in Economics and Management (L-18)
Chair:	Economia dei mercati e degli intermediari finanziari
Thesis Supervisor:	Comana, Mario
Academic Year:	2019/2020
Session:	Autumn
Deposited by:	Alessandro Perfetti
Date Deposited:	15 Mar 2021 14:08
Last Modified:	15 Mar 2021 14:08
URI:	https://tesi.luiss.it/id/eprint/28663

Downloads

Repository Staff Only

View Item